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讨论福费廷定价问题

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发表于 2003-5-10 12:51 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一笔总金额1000万美圆的远期证,见票一年后开始分期付款,半年一次,五期付完,总历时三年,叙做福费廷。请问包买商如何确定基础libro利率?

expecting ur early reply..........

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发表于 2003-5-10 13:51 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

通常根据五次付款的期限,确定不同的LIBOR。
累计签到:1 天
连续签到:1 天
发表于 2003-5-10 16:42 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

下面引用由zlj3212003/05/10 12:51pm 发表的内容:
一笔总金额1000万美圆的远期证,见票一年后开始分期付款,半年一次,五期付完,总历时三年,叙做福费廷 ...


包买商要考虑承兑行/开证行所处的国家/地区的风险,这是确定利率浮点的重要因素,

此外还要考虑承兑行/开证行的信用风险,花旗银行的证和伊朗银行的证的价格肯定不一样;

对远期信用证,迟期付款信用证的价格和远期承兑信用证的价格也必定不一样;


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发表于 2003-5-10 20:58 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

计算贴现利息的方式也不一样,一年以内的福费廷买断业务,BOC按单利计算利息,而超过一年的则按照复利来计算,好象有规定的计算公式。

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 楼主| 发表于 2003-5-11 01:09 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

如为远期承兑,不采用浮动libor利率,包买商对利率(不包括浮点)该如何确定?
有三年libor利率吗?

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 楼主| 发表于 2003-5-11 01:14 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

福费庭可做到5年,10年.利率又该如何确定呢?
疑惑中....
累计签到:271 天
连续签到:3 天
发表于 2003-5-11 10:45 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

下面引用由zlj3212003/05/11 01:14am 发表的内容:
福费庭可做到5年,10年.利率又该如何确定呢?
疑惑中....


呵呵,libor也可以报到10年啊,只要你有需求,没有不能满足的。

何况福费廷本身就依托于发达的票据市场,资金市场的。

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 楼主| 发表于 2003-5-11 21:35 | 显示全部楼层

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是否根据swap rate 报价,能介绍一下怎样报10年libor利率吗?好象只有12个月libor.
谁有swap rate 的资料?

共同学习

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发表于 2003-7-2 14:09 | 显示全部楼层

讨论福费廷定价问题

我以为光用浮动利率还不足够,libor之后续做swap业务,但要和其他部门相关项目配合,国内行除非大金额业务,不然操作起来,难度太大。主要是手续繁琐,等批完了那时效给外资银行早和客户更多业务了:(
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